Volatila Options Trading Strategies. Options trading har två stora fördelar jämfört med nästan alla andra former av handel. En är förmågan att generera vinster när du förutspår ett finansiellt instrument kommer att vara relativt stabilt i pris och det andra är förmågan att tjäna pengar när du tror Att ett finansiellt instrument är volatilt. När ett lager eller en annan säkerhet är flyktig betyder det att en stor prissvingning är sannolikt, men det är svårt att förutsäga i vilken riktning Genom att använda volatila options tradingstrategier är det möjligt att göra affärer där du vill Vinst som ger en underliggande säkerhet rör sig väsentligt i pris oavsett vilken riktning den rör sig in. Det finns många scenarier som kan leda till att ett finansiellt instrument är flyktigt. Ett företag kan till exempel vara på väg att släppa sina finansiella rapporter eller meddela några andra stora nyheter , vilka båda leder förmodligen till att beståndet är volatilt. Rykten om en överhängande övertagande kan ha samma effekt. Vad innebär det där Är vanligtvis gott om möjligheter att tjäna vinster genom att använda volatila alternativ handelsstrategier På den här sidan tittar vi på begreppet sådana strategier mer detaljerat och ger en omfattande lista över strategier i den här kategorin. Innehållsförteckning Snabblänkar. Recommended Options Brokers. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. Read Review Besök Broker. What är Volatile Options Trading Strategies. Quite enkelt är volatila alternativ trading strategier utformade speciellt för att göra vinster från aktier eller andra värdepapper som Kommer sannolikt att uppleva en dramatisk prisrörelse utan att behöva förutsäga i vilken riktning prisrörelsen kommer att ges. Eftersom det är mycket svårt att avgöra vilken riktning priset för en flyktig säkerhet kommer att flytta in är det tydligt varför sådana kan vara Användbart. Det är också känt som dubbla riktlinjer, eftersom de kan göra vinster från prisrörelser i båda riktningarna Th En grundläggande princip för att använda dem är att du kombinerar flera positioner som har obegränsad potentiell vinst men begränsade förluster så att du kommer att göra en vinst som ger de underliggande säkerhetsförflyttningarna långt ifrån sig tillräckligt i en riktning eller det andra. Det enklaste exemplet på detta i praktiken är Den långa gränsen, som kombinerar att köpa lika många köpoptioner och sätta optioner på samma underliggande säkerhet med samma lösenpris. Att köpa köpoptioner ett långt samtal har begränsade förluster, det belopp du spenderar på dem, men obegränsade potentiella vinster som du kan göra så mycket som priset på den underliggande säkerheten ökar genom att köpa säljoptioner en lång sättning har också begränsade förluster och nästan obegränsade vinster De potentiella vinsterna begränsas endast av det belopp som priset på den underliggande säkerheten kan falla med, dvs det fulla värdet . Genom att kombinera dessa två positioner tillsammans i ett övergripande läge, bör du göra en avkastning i vilken riktning den underliggande säkerheten rör sig. Tanken är att om de under Lögnande säkerhet går upp, du gör mer vinst från det långa samtalet än du förlorar från den långa uppsättningen Om den underliggande säkerheten går ner, ger du mer vinst från den långa uppsättningen än du förlorar från det långa samtalet. Det här är naturligtvis inte utan riskerna Om priset på den underliggande säkerheten ökar, men inte tillräckligt för att göra det långa samtalets vinst större än de långa förlusterna, kommer du att förlora pengar. Om priset på den underliggande säkerheten faller, men inte med Tillräckligt för att den långa lönsamheten är större än de långa förlustförlusterna, så kommer du också att förlora pengar. I grunden är små prisförflyttningar inte tillräckliga för att göra vinster från detta eller någon annan, flyktig strategi. För att upprepa, bör strategier av denna typ endast Användas när du förväntar dig en underliggande säkerhet för att flytta väsentligt i pris. Lista på volatila options tradingstrategies. Below är en lista över de volatila alternativ handelsstrategier som brukar användas av optionshandlare Vi har tagit med lite väldigt grundläggande info Rmation om var och en här men du kan få mer information genom att klicka på den relevanta länken Om du behöver lite extra hjälp när du väljer vilken du vill använda och när kan du hitta vårt urvalsverktyg användbart. Vi har kort diskuterat den långa överdelen ovanför den s en av de enklaste flyktiga strategierna och perfekt passar för nybörjare Två transaktioner är inblandade och det skapar en debit spread. Det här är en mycket liknande strategi för den långa sträckan men har en lägre kostnad. Den är också lämplig för nybörjare. Det här är bäst Används när din outlook är flyktig men du tror att ett prisfall är mest sannolikt Det är enkelt, innebär två transaktioner för att skapa en debitsspridning och är lämplig för nybörjare. Detta är i grunden ett billigare alternativ till remsan. Det involverar också två transaktioner och är väl lämpad för nybörjare. Du skulle använda detta när din outlook är flyktig men du tror att en ökning av priset är mest sannolikt. Det är en annan enkel strategi som är lämplig för nybörjare . Rembandet är i huvudsak ett billigare alternativ till remsadeln. Den här enkla strategin innebär två transaktioner och är lämplig för nybörjare. Det här är en enkel men relativt dyr strategi som är lämplig för nybörjare. Två transaktioner är inblandade för att skapa en betalningsspridning. Den mer komplicerade strategin är lämplig för när din utsikter är flyktiga men du tror att en prishöjning är mer sannolikt än ett prisfall. Två transaktioner används för att skapa en kreditspread och det rekommenderas inte för nybörjare. Detta är en något komplicerad strategi som du skulle använda om din outlook är flyktig men du favoriserar ett prisfall över en prishöjning. Ett kreditspread skapas med två transaktioner och det är inte lämpligt för nybörjare. Det här är en avancerad strategi som involverar två transaktioner. Det skapar en kreditspread och är Rekommenderas inte för nybörjare. Det här är en avancerad strategi som inte är lämplig för nybörjare. Det innebär två transaktioner och skapar en kreditspread. Denna komplexa s Trategy innebär tre transaktioner och skapar en kreditspread Det är inte lämpligt för nybörjare. Den här avancerade strategin innebär fyra transaktioner. En kreditspread skapas och den är inte lämplig för nybörjare. Det här är en komplex handelsstrategi som innefattar fyra transaktioner för att skapa en kreditspread Det är inte rekommenderat för nybörjare. Det finns fyra transaktioner som är inblandade i detta, vilket skapar en debetfördelning. Det är komplext och rekommenderas inte för nybörjare. Den här avancerade strategin skapar en betalningsspridning och innebär fyra transaktioner. Det är inte lämpligt för nybörjare. Det här är en komplex handelsstrategi som inte är lämplig för nybörjare Det skapar en debet spridning med fyra transaktioner. Optioner Trading Strategies i en Bear Market. Options Trading Strategies i en stabil marknad. OPTIONS HANDELSSTRATEGIER I EN VOLATIL MARKNAD. Volatila marknadshandel strategier är lämpliga när Investerare anser att marknaden skulle röra sig men inte ha någon åsikt om rörelsens riktning arket Så länge som det finns en signifikant rörelse uppåt och nedåt, erbjuder dessa strategier vinstmöjligheter. Investeraren behöver inte vara antingen hausse eller baisse. Han måste helt enkelt vara av den uppfattningen att marknaden skulle vara volatil. Sträcker sig i en volatil marknadsutsikt En strängle är den Samtidigt köp eller försäljning av två identiska alternativ, ett ett samtal och det andra ett Put Att köpa ett samtal är att köpa ett samtal och en satsning med samma utövningspris och utgångsdatum medan man säljer ett tvärsnitt är motsatt, där investeraren skulle Sälja ett samtal och en satsning med samma lösenpris och utgångsdatum. En investerare med tanke på att marknaderna skulle vara flyktiga skulle köpa alternativet. Ett inköp skulle ge investeraren möjlighet att dra nytta av antingen en tjurmarknad eller en björnmarknad. Här är investerarens vinstpotential obegränsad om marknaden är volatil, skulle investeraren dra nytta av både en uppåtgående eller en nedåtgående rörelse genom att utöva det lämpliga alternativet först och det andra alternativet senare Naturligtvis kan det inträffa omständigheter där investeraren får låta det andra alternativet löpa ut värdelös eftersom utgångsdatumet kan ha kommit. Så, på en tjurmarknad utövar samtalet och på en björnmarknad Put. Investorns potential Förlusten skulle vara begränsad Om priset på den underliggande tillgången stannar i stället för att vara volatilt, vilket antingen stiger eller faller som investeraren förutspådde tidigare, då skulle det högsta som han skulle förlora är det första premiet som betalades för Options. Investerare skulle ha två långa positioner en för samtalet och den andra för puten och därmed två breakeven poäng Den första breakeven-punkten skulle vara för samtalet vilket är lösenpriset plus premie betalt och den andra breakeven-punkten skulle vara för Put vilket är övningspriset minus premium. Strängar i en flyktig marknadsutsikt En sträng motsvarar en strängle, förutom att alternativen Call and Put-alternativet har olika övningspriser Vanligtvis är båda t Han Call och Puten är out-of-the-money För att köpa en sträng är att köpa ett samtal och en Put med samma utgångsdatum, men med olika övningspriser medan man säljer en sträng skulle vara att skriva ett samtal och en Put Med samma utgångsdatum men med olika övningspriser. En investerare med tanke på att marknaderna skulle vara flyktiga kan också köpa en sträng. Ett strängköp gör det möjligt för investeraren att dra nytta av antingen en tjur - eller björnmarknad. Eftersom alternativen oftast är out - Av pengarna måste priset på den underliggande tillgången flyttas i större utsträckning än ett inköp som är lönsamt. Investorns vinstpotential skulle vara obegränsat Om marknaden är volatil kan investeraren dra nytta av en uppåtgående eller nedåtgående rörelse i Priset på den underliggande tillgången, medan du utövar det lämpliga alternativet och om det behövs, låter det andra alternativet gå ut värdelöst Så, på en tjurmarknad utöva samtalet och på en björnmarknad utöva Put. Investorns potentiella förlust är lim ifredes om priset på den underliggande tillgången skulle vara stabil, skulle den mest investeraren förlora är premiebeloppet betalt för att fastställa optionspositionen här. Den potentiella förlusten skulle vara minimal, eftersom ju mer alternativen är out-of-the-money Desto lägre premie betalas. I det här fallet skulle investeraren ha två breakeven-poäng eftersom han skulle ha två långa positioner. Den första för samtalet, som bryter mot när marknadspriset på den underliggande tillgången motsvarar det högre lösenpriset plus premien Betalt och den andra för Puten när marknadspriset för den underliggande tillgången är lika med det lägre lösenpriset minus det premie som betalats. Short Butterfly Call spread Liksom de flyktiga positionerna vi hittills har tittat på, skulle Short Butterfly-positionen uppnå en vinst om marknaden skulle göra ett väsentligt drag Strukturen i denna spridning använder en kombination av Puts and Calls för att uppnå sin vinstförlustprofil samtidigt som de kombineras på ett sådant sätt att vinsten begränsas. Till jag lustrat detta, låt oss anta att investeraren är kort den fjärde 40-45-50 fjärilen med den underliggande på 45 Investeraren är neutral men vill att marknaden ska röra sig i båda riktningarna Positionen är neutral, bestående av två korta alternativ balanserade ut med två långa vinstförlustprofilen för en kort fjärilspridning ser ut som två korta positioner som kommer samman i centrum Calls. The investerare skulle konstruera denna spridning genom att använda ett kort kall till ett lägre lösenpris, två långa samtal till ett medelpris och ett kort samtal till ett högre lösenpris. Den potentiella vinstförlusten är begränsad både på uppsidan och nackdelen. Om man antar att investeraren har byggt en kort 40-45-50 fjäril, skulle positionen bara ge vinst om marknadspriset på underliggande skulle flytta under 40 eller över 50 Den maximala förlusten skulle också vara begränsad. Call Ratio back spread Den Call Ratio back spridningen är liknande i konstruktion till kort fjäril samtal spridning den enda skillnaden är th Vid investeraren skulle utelämna en av de komponenter eller ben som används för att bygga den korta fjärilen när den konstrueras. När en investerare sätter på en Call Ratio-spridning, skulle han vara neutral men skulle vilja att marknaden rör sig i båda riktningarna. Call Ratio Backspread skulle förlora pengar om marknaden sitter. Den marknadsutsikter som investeraren skulle ha för att sätta på denna position skulle vara för en volatil marknad, med större sannolikhet att det skulle rally. För att sätta på en Call Ratio-spridning skulle investeraren sälja Ett av det lägre lösenpriset och köpa två eller flera av det högre aktiekurset. Genom att göra så skulle investeraren få en initial kredit för positionen och den maximala förlusten skulle vara lika med det högre aktiekurset minus det lägre aktiekurset minus det ursprungliga Den erhållna nettopremien. De potentiella vinsterna är begränsade på nackdelen och obegränsad på uppsidan. Nackdelen på nackdelen är begränsad till det initiala premie som erhållits vid upprättandet av spridningen. En ökning av underförstådda volymer Atility skulle göra denna spridning mer lönsam eftersom ökad volatilitet ökar ett långt alternativpositionsvärde. Således skulle det större antalet långa alternativ göra att spridningen blir ännu mer lönsam när volatiliteten ökar. bull spridning, fjärilar, ratio spreads, investeraren kan använda samtal och puttar för att uppnå liknande, om inte identiska vinstprofiler Som sin motpart kombinerar Put Ratio-spridningen alternativ för att skapa en spridning som har begränsad förlustpotential och en blandad vinstpotential. Denna spridning skapas genom att kombinera lång och kort Anger i ett förhållande på 2 1 eller 3 1 Vid en 3 1-spridning skulle investeraren köpa 3 Puts till ett lägre lösenpris och skriva ett Put till ett högre lösenpris Naturligtvis kan investeraren besluta att förlänga detta till sex longs och två korta eller till och med nio långa och tre shorts det skulle vara viktigt att respektera 3 1-förhållandet för att behålla Put Ratio back sp läs vinstförlustprofilen. När investeraren sätter tillbaka en spridning av Put Ratio, skulle han ha en neutral utsikter på marknaden men vill att marknaden ska röra sig i båda riktningarna. Hans förväntan skulle i detta fall vara för en volatil marknad med större sannolikhet för att marknaden skulle falla snarare än rally. The investerare skulle inse obegränsad vinst på nackdelen De två långa utjämnar den korta Put och resulterar i praktiskt taget obegränsad vinst på den baisse sidan av marknaden Kostnaden för de långa Puts skulle kompenseras av premien mottagen från det dyrare korta Put-priset, vilket resulterade i ett nettotillskott som mottogs. För att sätta tillbaka ett spread-spread-spread skulle investeraren köpa två eller flera av det billigare strykekurset. Sätt alternativ och sälja ett av det högre aktiekurset. Investeraren skulle vanligtvis få ett initialt nettopremie för att sätta på denna spread. The maximala förlusten skulle vara lika med det högre aktiekurset, med undantag för det lägre lösenpriset, minus det ursprungliga premiebeloppet. Till exempel Om räntans spridning är 45 dagar före utgången och med tanke på endast den bearish marknaden på marknaden skulle en ökning av volatiliteten öka vinstförlusten och tidsförloppet skulle minska vinstförlusten. Den angivna låga brytpunkten skulle vara lika med det lägre av de två övningspriserna minus det samlade premiebeloppet minus det mottagna nettopremieet. Den högre av denna position s två breakevenpoäng skulle vara helt enkelt det högre lösenpriset minus nettopremien. Vi rekommenderar starkt att investeraren först studerar dessa investeringsinstrument Tillsammans med de ovan angivna strategierna genomföra torra körningar med penna och papper förstår nyanser av dynamiken i den underliggande säkerheten och anslutningen mellan de olika riskerna som han eller hon skulle ta på under pendensen av en futures eller alternativ position som han innehar De strategier som tillhandahålls här är akademiska i naturen och informationen ska användas av investerare som är medvetna om de risker som ligger till grund för inv uppskattning och handel med optioner på aktiemarknaderna bland andra finansiella instrument Narach Investment tar inget ansvar för förluster som uppstår till följd av användningen av denna webbplats och dess innehåll. Volatile Options Strategies. Volatile Options Strategies - Introduction. So, du vill vinst nr fråga vilken väg marknaden går utan att behöva förutsäga marknadsriktningen. Volatile Options Strategier är svaret Volatila Options Strategier har blivit populariserade som alternativ handelsstrategier som tjänar pengar när ett lager går i båda riktningarna. Förmågan att vinst i mer än en riktning har säkert givet alternativ handel en legendarisk kant över andra finansiella instrument men det är bara ett sätt att förstå begreppet volatila i volatila alternativ strategier Medan volatila innebär handel volatila aktier som kan plötsligt stor upp eller ner flytta, betyder flyktiga också volatilitet Volatila alternativ strategier är Kan handla och dra nytta av förändringar i volatilitet direkt och visa sin verkliga kraft när volatilitetsriktningen går till förmån för alternativhandlaren. Det finns många volatila alternativstrategier utformade för att dra nytta av förändringar i volatilitet och plötsliga prisutbrott och denna handledning kommer att täcka dem och deras underliggande logik. Volatilitetsalternativ Strategier - Content. Volatile Options Strategies - Duo-directional Profits. Volatile optionsstrategier är mest populära i deras förmåga att återvända en vinst om den underliggande aktien går upp eller ner så länge som rörelsen är tillräckligt stor för att bryta de ofta breda breakeven-poängen. Ja, volatila alternativstrategier gör det möjligt för dig att dra nytta av ett volatilt lager som förväntas göra ett stort drag i båda riktningarna snart. Sådana situationer inkluderar osäkert resultatfrisättning eller andra sådana företagsnyheter som antingen kommer att göra eller bryta ett företag. Exempelvis flyktiga alternativstrategier kan användas på lager som håller på att släppa en viktig rättegångsdom i några dagar som kommer att resultera i i beståndet antingen stigande om domen är gynnsamt eller kraschar om domen inte är gynnsam. Volatilitetsstrategier som Long Straddle har fått nästan legendarisk status, eftersom investerare upptäcker för första gången ett sätt att tjäna utan att behöva gissa den slutliga riktningen av ett aktieinnehav Endast genom optionshandel med volatila optionsstrategier kan vem som helst producera sådan vinstdirection på grund av den begränsade förlusten men obegränsade vinstegenskaper hos aktieoptioner Som nämnts ovan är det enda problemet med att använda volatila alternativstrategier i väntan på en breakout Är i det faktum att breakevenpoängen vanligtvis är mycket högre än enskilda riktlinjer för valmöjligheter som Bull Call Spread. Kort sagt, Volatile Options Strategies kan användas så länge du är övertygad om att ett lager kommer att göra ett stort drag snart. Hur Volatila Alternativ Strategier Producerar Duo-Directional Profits. Volatile Options-strategier ger dubbla vinster genom att explodera den begränsade risken och obegränsad vinstpotential för aktieoptionshandel Alla volatila optionsstrategier består av två delar en del för att vinst mer än det kan gå förlorat när beståndet går upp och den andra delen till vinst mer än det kan förlora när beståndet går ner Den mest grundläggande är den långa strategin. Den långa sträckningen består av ett köpoption som har obegränsad vinstpotential när aktien går upp och begränsad riskpotential när aktien går ner tillsammans med ett säljalternativ som har obegränsat vinstpotential när aktiestocken går ner och begränsad riskpotential när aktiestocken går upp På det här sättet, om aktien går starkt, gör köpalternativet mer än tillräckligt för att täcka den begränsade förlusten på köpoptionerna och mer, vilket resulterar i vinst Omvänt , Om aktien går kraftigt, gör säljalternativet mer än tillräckligt för att täcka den begränsade förlusten av samtalsalternativen och mer, vilket resulterar i en vinst. Mer komplexa flyktiga alternativstrategier är konstruerade Ted enkelt genom att sätta en bearish och en hausseoptioner handelsstrategi med begränsad risk tillsammans och se till att var och en kan producera vinster tillräckligt för att täcka den begränsade förlusten på det förlorande benet Till exempel består en omvänd järnfjärilspridning av en Bull Call Sprid och en Bear Put Spread Båda spridningarna har begränsad risk och en begränsad vinst som är tillräcklig för att täcka den potentiella förlusten av det motsatta benet och mer för att resultera i en vinst. Som sådant är flyktiga alternativstrategier typiskt deltaneutrala med ett stort gamma värdet när de sätts på så att deltavärdet ökar i riktning mot den eventuella rörelsen på det underliggande lagret, vilket ger dubbla vinster. STOCK PICK MASTER är förmodligen den mest exakta aktien i världen. Volatilitetsstrategier - Handelsvolatilitet. Andra pengar som gör det möjligt att använda volatila optionsstrategier är att köpa en potentiell ökning av underförstådd volatilitet underliggande lager Implicit volatilitet kan stiga på grund av till många faktorer och de vanligaste är de få dagarna som leder till vinstutjämning. Alternativhandlare kan dra nytta av en förväntad volatilitetsökning genom att sätta på volatila alternativstrategier före perioden med ökad volatilitet och sedan stänga positionen när volatiliteten toppar Val handlare tar ofta cue från VIX som är ett index som representerar volatilitet på marknaden. Handelsvolatilitet är en unik möjlighet som endast alternativ handel kan utnyttja eftersom alternativ är det enda finansiella instrumentet hittills vars värde påverkas direkt av volatilitet. Hur Volatile Options Strategies Vinst från volatilitet. Alla volatila optionsstrategier kan öka i värde eftersom den underförstådda volatiliteten hos den underliggande aktien ökar även om priset på beståndet själv stannat kvar, eftersom alla volatila optionsstrategier har positivt vegavärde. När en options trading position har positiv vega värde ökar positionen i värde när det antas v olatiliteten ökar och minskar i värde när underförstådd volatilitet minskar. Alternativspridningar med denna typ av kännetecken kallas Backspreads. Volatile optionsstrategier säkerställer ett positivt vega-värde genom två huvudpositionsbyggnadsmetoder. 1, långa alternativ endast.2, långt närmare pengaralternativen och kort vidare från pengarna alternativ. I den första metoden har alla långa alternativ, samtal och satser, positiva Vega-värde Volatila optionsstrategier konstruerade med endast långa samtal och säljoptioner kommer naturligtvis att ha en positiv position vega Ett exempel på en volatil handel Strategi med långa alternativ är bara Long Straddle I den andra metoden har pengar alternativen ett högre vega värde än i pengarna alternativ och av alternativen pengar Volatila alternativ strategier säkerställer en positiv nettoposition vega genom att köpa på eller nära pengarna Alternativ och kortslutning i pengarna och ur pengarna. Ett exempel på detta är Short Butterfly Spread. List of Volatile Optio ns Strategies. Here är en lista över Volatile Options Strategies klassificerade enligt deras relativa komplexitet i options trading Komplexa flyktiga strategier kommer att ha fler ben i en enda position medan grundläggande flyktiga strategier består av endast två legs. Basic Volatile Strategiesplex Volatile Strategies.
Comments
Post a Comment